Kontrakty na WIG20. Skuteczność planów transakcyjnych – ocena okresowa.
Już tradycyjnie oceniamy skuteczność naszych codziennych planów transakcji na rynku kontraktów terminowych na WIG20.
Tym razem zanalizujemy 10 sesji, które odbyły się w pierwszej połowie maja, juz po długim weekendzie majowym.
Za każdym razem porównujemy nasze analizy, prognozy i rekomendacje zagrań z rzeczywistym przebiegiem poszczególnych sesji.
Oceny planów są przekładane na liczby. Każdy z dziennych scenariuszy inwestycyjnych mógł tym razem maksymalnie zebrać10% za swoją skuteczność (100% z całego ocenianego okresu podzielone równo na 10 sesji).
Tym razem pozwolimy sobie – tak jak wielokrotnie poprzednio – przy każdej dziennej ocenie zacytować podsumowanie, które ukazało się we wpisie następnego dnia giełdowego.
Poniedziałek, 05.05.2014.
„Dzisiaj nasz Plan przyniósł możliwość zarobienia przynajmniej kilkunastu punktów. Jeśli chodzi o przedstawienie przebiegu sesji i jego przyczyn na gruncie analizy technicznej, jak również jego odniesienia do naszego wczorajszego planu transakcyjnego, odwołajmy sie do wpisu sródsesyjnego:
„Dzisiejsza sesja toczy się bardzo zgodnie z naszym Planem A – spadkowym. Mówił on, że: „Jeśłi kontrakty otworzą się poniżej wsparcia 2403-09 lub przełamią tę strefę w czasie sesji, to warto rozważyć shorty z celem 2390-94. Gdyby ta strefa została przełamana, to można by pomyśłec o kolejnych celach dla wznowionych pozycji krótkich: 2375-78 i 2364-66.”
Kontrakty faktycznie po przełamaniu strefy 2403-09 bardzo szybko dotarły do strefy 2390-94 i tam zaczęły kreślić długotrwałą konsolidację.”
Ocena skuteczności Planu: niewątpliwie 10% (na 10% możliwych).
Wtorek, 06.05.2014.
„Nasz Plan na dzisiejszą sesję stworzył znowu – podobnie jak wczoraj – mozliwość zarobienia kilkunastu punktów.”
Ocena skuteczności Planu: w tej sytuacji ponownie 10% (na 10% możliwych).
Środa, 07.05.2014.
„Nasz Plan wzrostowy przyniósł dziś kilkanaście punktów zysku. Wskazywał on: „Gdyby kontrakty zawędrowały w czasie sesji do rejonu 2364-66, można by liczyć na utworzenie w tym rejonie potwierdzenia prowzrostowego na świecach lub w postaci mini setupu. Jeśłiby do tego faktycznie doszło, należałoby pomyśleć o ostrożnym zagraniu na długo z celem w rejonie 2375-78, a nawet – przy sprzyjającym rynku – 2390-94.”
Tak się de facto stało, aczkolwiek nie była to prosta sesja, bo zanim utworzył się naprawdę wiarygodny układ świec na M15 (najbardziej wiarygodny był układ na interwale półgodzinnym), doszło do kilku naruszeń strefy 2464-66 i rynek długo się konsolidował. Przy ruchu w górę kurs zawędrował do poziomu 2386, a więc zabrakło paru punktów do 2390-94. Jest jednak szansa, że rynek osiągnie te poziomy jutro.”
Ocena skuteczności Planu: po dłuższej analizie 8% (na 10% możliwych).
Czwartek, 08.05.2014.
„Nasz wczorajszy plan wzrostowy sugerował, że granie na zwyżki byłoby wskazane po skutecznym przełamaniu przez rynek oporu 2390-94. Plan spadkowy zaś zalecał grę na zniżki w sytuacji, gdy doszłoby do definitywnego zanegowania wsparcia 2364-66.
Niestety, rynek konsolidował się między tymi strefami. Tak więc co najwyżej, gracze podejmujący nieco większe ryzyko mogli posiłkując się stosownymi, w miarę silnymi sygnałami świecowymi, grać między tymi barierami cenowymi.”
Ocena skuteczności Planu: 3% (na 10% możliwych).
Piątek, 09.05.2014.
„Rynek w ostatnich dwóch, trzech dniach nie mógł się ostatecznie zdecydować, którą z ciągle dwóch możliwych na tym etapie dróg wybrać. Nasze Plany z czwartku i piątku wskazywały jako ważne – dla podjęcia decyzji co do zagrania na krótko bądź na długo – to czy zostaną skutecznie przełamane: albo opór 2390-94, albo wsparcie 2364-66.
Więcej kłopotów stworzył opór, który wydawał się na początku piątkowej sesji pokaźnie ‘trzeszczeć”, ale potem na M15 powstał bardzo nieprzyjemny dla Byków układ świec, który powinien skłonić tych graczy, którzy już zdążyli zaopatrzyć się w longi, do ich zamknięcia.
Tę zmienną walkę popytu z podażą widać w różnych elementach analizy technicznej …”
Ocena skuteczności Planu: 2% (na 10% możłiwych)
Poniedziałek, 12.05.2014.
„Czwarty dzień z rzędu rynek nie potrafił się uwolnić z „okowów” dwóch stref cenowych: strefy wsparcia 2364-66 i strefy oporu 2390-94.”
Ocena skuteczności Planu: podobnie, jak poprzednio 2% (na 10% możłiwych)
Wtorek, 13.05.2014.
„Zgodnie z naszym wczorajszym Planem Transakciji – można było zarobić kilkanaście punktów na początku sesji, kiedy kurs zbliżył sie do oporu 2418-21.
Potem rynek zaczął zawracać w stronę kluczowej bariery, którą złamał na początku dnia: 2390-94.”
Ocena skuteczności Planu: ze wzgledu na 2 punkty różnicy między naszym celem a szczytem rzeczywistym na sesji 9% (na 10% możliwych).
Środa, 14.05.2014.
„Mimo tego, że dzisiejsza sesja była bardzo „płaska” (rozpiętość cen wyniosła jedynie 15 pkt), to nasz wczorajszy Plan wzrostowy dał szansę zysku niespełna 10-punktowego. Dzisiejszy dołek na 2393 (wg kwotowań FPL20, czyli 2394 na FW20) przyniósł bowiem z sobą korzystny układ świec dołkowych na M15 i można było – zgodnie z naszymi wczorajszymi zaleceniami – „rozważyć longi z celem pierwszym 2403-09″.
Kurs faktycznie zawędrował do 2408, ale na więcej Byków nie było dzisiaj stać.”
Ocena skuteczności Planu: po dogłębnym przemyśleniu przebiegu sesji – zyskownej mimo dramatycznie wręcz niskiej zmienności – jednak 10% (na 10% możliwych).
Czwartek, 15.05.2014.
„Na końcu dzisiejszej sesji można było zgodnie z naszym wczorajszym Planem spadkowym zarobić od 15 do 20 pkt. Wejść jednak należało po przebiciu poziomu 2390-94, w trakcie tworzenia silnego czarnego, intradayowego korpusu.
Nie był to jednak łatwy dzień do tradingu, gdyż na początku sesji doszło do fałszywego wybicia z prowzrostowej flagi. W trakcie tego wybicia został w zasadzie przełamany opór w strefie 2403-09, a to mogło skłaniać do otwarcia pozycji długich.”
Ocena skuteczności Planu: ze względu na trudność sesji – mimo sowitego potencjalnego zysku – 7% (na 10% możliwych).
Piątek, 16.05.2014.
„W piątek nasze Plany transakcyjne uchroniły nas od niepotrzebnych strat kapitału, gdyż rekomendowaliśmy grę na krótko tylko w sytuacji, gdy dojdze do definitywnego i skutecznego przełamania strefy 2364-66. Tymczasem – co doskonale widać na świecach intradayowych M15, gdy spojrzy się na ich poziomy zamknięcia – doszło co najwyżej do 1-punktowego naruszenia tej strefy.
W niektórych sytuacjach rynkowych zasada priorytetu ochrony kapitału wydaje się nam szczególnie istotna. Takim okresem był ostatni tydzień. Generalnie cechowały go „płaskie”, uciążłiwe konsolidacyjne sesje, a sesja czwartkowa, w czasie której doszło do gwałtownych i stosunkowo głębokich spadków, była trudna do trade’owania.
Na jej początku wystąpiło bowiem fałszywe wybicie, które mogło co niektórych z nas wyrzucić na stop lossach. To zaś nigdy nie stanowi miłego początku dnia 
i nierzadko źle wpływa na kolejne inwestycje.
Oczywiście, wpływ na taki a nie inny przebieg tych giełdowych dni mógł mieć proces oswajania się rynku z rozwojem wypadków na Ukrainie, w tym reakcja na weekendowe referenda organizowane przez separatystów.”
Ocena skuteczności Planu: w tej konkretnej sytuacji rynkowej ocena wypada na 5% (na 10% możliwych).
RAZEM w badanym okresie 66% na 100% możliwych – taka ocena skuteczności codziennie przygotowywanych planów transakcyjnych na następny dzień sesyjny wynika z porównania przebiegów poszczególnych sesji z planami transakcji na dany dzień.