Kontrakty na WIG20. Skuteczność planów transakcyjnych – ocena okresowa.
Już tradycyjnie oceniamy skuteczność naszych codziennych planów transakcji na rynku kontraktów terminowych na WIG20.
Tym razem – ze względu na ostatni okres świąteczny i długi weekend majowy – zanalizujemy 12 sesji, które odbyły się przed i po Wielkanocy oraz przed majówką. Za każdym razem porównujemy nasze analizy, prognozy i rekomendacje zagrań z rzeczywistym przebiegiem poszczególnych sesji.
Oceny planów są przekładane na liczby. Każdy z dziennych scenariuszy inwestycyjnych mógł tym razem maksymalnie zebrać 8,33% za swoją skuteczność (100% z całego ocenianego okresu podzielone równo na 12 sesji).
Tym razem pozwolimy sobie – tak jak wielokrotnie poprzednio – przy każdej dziennej ocenie zacytować podsumowanie, które ukazało się we wpisie następnego dnia giełdowego.
Poniedziałek, 14.04.2014.
„Dzisiaj nasz Plan A – spadkowy przyniósł ponad 10 pkt zysku. Jak do tego doszło? W godzinach przedpołudniowych we wpisie śródsesyjnym pisaliśmy: „Na rynku może w tej chwili mieć miejsce próba wybicia z prospadkowej flagi intradayowej na M5/ M15 z zasięgiem 2408. …
Flaga ma kształt prawie prostokąta, przy którego dolnym ramieniu tworzy się mała konsolidacja. Tak dzieje się stosunkowo często przed wybiciami. Mała konsolidacja moze przybrać postać formacji 121 (zaznaczonej na pomarańczowo).”
Wkrótce potem mogliśmy już w kolejnym wpisie z satysfakcją oświadczyć: „Już w ciągu kilkudziesięciu minut od naszego poprzedniego śródsesyjnego wpisu, dotyczącego kontraktów, doszło do sugerowanego wybicia z intradayowej flagi. Zasięg został zrealizowany bardzo szybko.”
Ocena skuteczności Planu: 8,33% (na 8,33% możliwych).
Wtorek, 15.04.2014.
„Dzisiaj mozna było dwukrotnie skorzystać z naszego Planu A – spadkowego, który zakładał, że:
„Jeśłi kontrakty otworzą sie poniżej 2418-21 i tam się utrzymają, … , to warto rozważyć shorty z pierwszym celem 2403-09 i drugim: 2384-94, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu 2390.”
Za pierwszym razem nie doszło do skutecznego przełamania wsparcia 2403-09 (choć niezła świeca na M15 dobrze wróżyła Niedźwiedziom) , ale można było – dzięki przesunięciu SL w zgodzie z ruchem spadkowym, zarobić niespełna 10 punktów.
Znacznie większy, nawet dwudziesto paropunktowy zysk można było zanotować przy drugim ataku na w/w wsparcie. Konieczna była jednak decyzja otwarcia shortów,oparta o fakt dotarcia kursu do ważnego oporu na 2420-21 i o utworzenie negatywnej intradayowej świecy (typu „nagrobek” na M15)”
Ocena skuteczności Planu: niewątpliwie 8,33% (na 8,33% możliwych).
Środa, 16.04.2014.
„Dziś, opierając się na naszym Planie spadkowym, można było zarobić ponad 20 pkt. Przebieg sesji tak opisaliśmy we wpisie śródsesyjnym:
„Dzisiejsza sesja to, w dużym skrócie mówiąc, początkowy atak na strefę oporu 2403-09. Nieudany i zakończony uformowaniem się świecy typu nagrobek (coś nas ostatnio prześladują, wczoraj też).
Potem stopniowe schodzenie rynku w dół, aczkolwiek nie udało się – przynajmniej na razie – zrealizować zasięgu podwójnego szczytu (dla niektórych bedzie to tylko konsolidacja, która przybrała taki kształt), na poziomie 2365-67, ani dotknąć ciut wyżej położonego wsparcia 2367-71, o którym wspominaliśmy przedwczoraj.”
Minimum sesji wypadało na 2375 (wg kwotowań FW20).”
Ocena skuteczności Planu: po raz trzeci z rzędu (!) 8,33% (na 8,33% możliwych).
Czwartek, 17.04.2014.
„W czasie ostatniej sesji przedświątecznej, ci wszyscy, którzy podążali za naszym Planem B – wzrostowym mogli bez większych problemów uzyskać co najmniej kilkanaście punktów zysku.
Nasz wpis śródsesyjny tamtego dnia tak opisywał sytuację bieżącą:
„Dzisiejsza sesja od dłuższego czasu skupia się na rejonie kluczowego w tym momencie oporu 2390-94. Tworzy się tam chorągiewka.
Tak, jak to wynika z naszego wczorajszego Planu, jeśli opór zostanie pokonany skutecznie, można próbować longów z celem 2403-09 (tym bardziej, że zasięg podwójnego dna na M5/ M15 wynosi 2410). …
Ostatecznie, faktycznie – po przekształceniu chorągiewki we flagę – doszło do wybicia w górę i z jednopunktowym naddatkiem został zrealizowany zasięg podwójnego dna. Kurs osiagnął maksimum dzienne na poziomie 2412 (wg kwotowania FW20, czyli 2411 wg kwotowania FPL20).”
Ocena skuteczności Planu: też nie można się – mówiąc kolokwialnie – do niczego przyczepić, wręcz przeciwnie; stąd: 8,33% (na 8,33% możliwych).
Wtorek, 22.04.2014.
„Oto najlepsze podsumowanie dzisiejszej sesji, pochodzące z naszego komentarza śródsesyjnego:
„Dzisiejsza sesja przebiega wręcz wzorcowo w zgodzie z naszym Planem A – wzrostowym, który w efekcie przyniósł ok. 30 pkt zysku, gdyż zalecał:
„Jeśli kontrakty otworzą się powyżej strefy 2403-09 lub ją skutecznie przełamią, to można rozważyć longi z celem ok.2429. Jeśli doszłoby potem do efektywnego pokonania 2429-33, to można by bardzo ostrożnie myśleć o pozycjach długich z celem 2444-48.”
Kurs dotarł do 2442 (wg kwotowań FPL20), co też dość precyzyjnie wynikało z zasięgu formacji 121 pokazanej na wykresie poniżej za pomocą pomarańczowych prostokątów.” …
Później kurs już nie przekroczył tego ekstremum.”
Ocena skuteczności Planu: bez dwóch zdań 8,33% (na 8,33% możliwych).
Środa, 23.04.2014.
„Nasz wczorajszy Plan A – spadkowy przyniósł pewne owoce. Na dzisiejszej sesji mogli zarobić ok.10 pkt wszyscy ci, którzy cierpliwie przeczekali prawie 3-godzinną konsolidację w pierwszej fazie sesji i ze względu właśnie na długi czas jej trwania, uznali zasadnie, po jej wybiciu w dół, że w konsekwencji tego wybicia dojdzie do złamania wsparcia 2429-33.
To zaś było według nas (patrz wczorajszy Plan) warunkiem otwarcia krótkich pozycji. Ci sami gracze musieli jednak uznać także, że ospały rynek raczej nie osiągnie zakładanego celu 2403-09, ale zbliży się przynajmniej do wsparcia 2420-21.
Taki wniosek mógł wynikać też z zasięgu quasi-podwójnego szczytu (2420), który utworzył sie na początku sesji.
Ostatecznie faktycznie kurs zbliżył się w ostatniej fazie sesji do 2420-21, a minimum miało miejsce na poziomie 2423 (2424 wg kwotowania FW20).”
Ocena skuteczności Planu: 5,00% (na 8,33% możliwych).
Czwartek, 24.04.2014.
„Pierwsza część dzisiejszej sesji dała zarobić ok.10 pkt tym wszystkim, którzy skorzystali z naszego wczorajszego Planu A – wzrostowego. Zalecał on po przełamaniu strefy 2441-46 zagranie na wzrosty z celem 2463-68. Jednocześnie zwracał jednak wyraźnie uwagę, że „wehikułem do ruchu w górę miałaby być mniejsza flaga na M15. Ta mniejsza flaga ma nota bene zasięg 2459.”
Rynek zrealizował ten zasięg prawie idealnie, bez jednego punktu, i zawrócił. Warto było ustawić Take Profita właśnie w tym rejonie, gdyż w trakcie dzisiejszej sesji powstała jeszcze jedna flaga, tym razem na M5, z minimalnym zasięgiem też dokładnie na poziomie 2459 (wg kwotowania FPL20). …
Dla wielu graczy najciekawsze pewnie było to, co się zdarzyło po południu. Doszło do zdecydowanych i głębokich, około 40-punktowych, spadków. Były one istotnie wzmocnione wydarzeniami na Ukrainie.”
Ocena skuteczności Planu: 5,33% (na 8,33% możliwych).
Piątek, 25.04.2014.
„Warto wyjątkowo przytoczyć w całości nasz wpis intradayowy z piątku, gdyz dość dobrze ujmuje on poszczególne fazy przebiegu ostatniej sesji:
„Dzisiejsza sesja dała mozliwość zarobienia powyżej 10 pkt w zgodzie z pierwszą częścią naszego Planu A – spadkowego, który zalecał:
„ Jeśli kontrakty otworzą się poniżej 2420-21 lub też ta strefa zostanie skutecznie przełamana w trakcie sesjii, a ponadto dojdzie do uformowania świecowego bądź mini setupowego potwierdzenia spadków, to warto rozważyć shorty z pierwszym celem 2403-09, drugim: 2390-94, i ewentualnie trzecim: 2375-78.” …
Warto zauważyć, że w godzinach porannych doszło do pierwszej próby przełamania 2420-21, kurs zszedł nawet 2415, ale widać też, że do skutecznego przełamania nie doszło. Dolne cienie wszystkich świec dołkowych na M15 zaczynały sie powyżej 2420.
Drugie późniejsze podejście podaży było skuteczne i kurs faktycznie – zgodnie z naszym planem – doszedł do wsparcia 2403-09. Konkretnie: minimum w tej fazie sesji wyniosło 2406.
(Mini setupem potwierdzającym prospadkowe nastawienie rynku była tu formacja 121 … .)”
Ocena skuteczności Planu: 8,00% (na 8,33% możliwych).
Poniedziałek, 28.04.2014.
„Dzisiejsza sesja należała do nudniejszych w ostatnim czasie. Po wczesnym wybiciu w górę, w czasie którego rynek wydawał się poradzić sobie z oporem w okolicy 2419-21, doszło do wielogodzinnej konsolidacji w formie flagi z nieudanymi próbami wybicia.
Wspominaliśmy we wczorajszym Planie, że przebicie 2419-21 może być sygnałem kupna kontraktów tylko dla „akceptujących większe ryzyko graczy”.
I słusznie, bo można było zarobić jedynie na powtarzających się zmiennych ruchach rynku o rozpiętości 6-7 pkt między poziomami 2422 a 2428-9.”
Ocena skuteczności Planu: 2,00% (na 8,33% możłiwych)
Wtorek, 29.04.2014.
„Nasz wczorajszy Plan wzrostowy wyraźnie wskazywał na możliwość realizacji zasięgu wczoraj utworzonej flagi intradayowej. Ten zasięg położony na poziomie 2434 został zrealizowany w pierwszych tikach sesji. Wskazywaliśmy ponadto w Planie na to, iż w przypadku przełamania oporu w strefie 2429-33 rynek ma szansę zrealizować formację odwróconej głowy z ramionami na M15/ M30 z zasięgiem umiejscowionym na poziomie 2453.
Ostrzegaliśmy jednak: „ Trzeba uważać na opór na poziomie 2439, bo tam wypada połowa ważnego czarnego korpusu na H1 sprzed kilku dni. Poziom 2451 to z kolei góra tej świecy, tez stanowiąca opór.”
Faktycznie, w okolicy 2439-40 rynek nie mógł sobie poradzić z podażą i od tego momentu rozpoczęła się wymęczająca wielu graczy konsolidacja.”
Ocena skuteczności Planu: 2,00% (na 8,33% możłiwych)
Środa, 30.04.2014.
„W trakcie ostatnich dwóch sesji – środowej i piątkowej (dla tej ostatniej, z 2. maja, ze względu na spodziewaną znikomą płynność, nie robiliśmy planu transakcyjnego na blogu) zrealizowała się koncepcja, o której tak pisaliśmy we wtorek:
„Tak więc mozna było mówić o uformowaniu się prospadkowej formacji ABCD z punktem D w okolicy 2439-2440. … Minimalny zasięg formacji sytuuje się w rejonie 2417-20 (punkt C).”
Zasięg ten się zrealizował, po czym prawie się wypełnił (bez 3 punktów) kolejny zasięg – w punkcie A ( 2406 wg kwotowania FPL20).”
Ocena skuteczności Planu: 0,00% (na 8,33 możliwych). Przyczyna tej niskiej oceny bierze się stąd, że prawidłowa analiza sytuacji nie została tu – wyjątkowo – przełożona adekwatnie na język samego Planu.
RAZEM w badanym okresie 64% na 100% możliwych – taka ocena skuteczności codziennie przygotowywanych planów transakcyjnych na następny dzień sesyjny wynika z porównania przebiegów poszczególnych sesji z planami transakcji na dany dzień.